CQF Final Project - aberto para oferta

Анульовано Опубліковано %project.relative_time Оплачується при отриманні
Анульовано Оплачується при отриманні

Hi,

I would like your professional help in the following. The project requirement is to work on one of the below 4 topics along with a CVA calculation.

1. Pricing Basket Credit Default Swap (sampling by copula)

2. Factors in Interest Rate Models (forward curve data)

3. LIBOR Market Model with OIS Discounting (interest rate volatility)

4. Portfolio Construction using Black-Litterman Model (time series)

Each project must have a mandatory element: CVA Calculation for Interest Rate Swap.

Програмування на C++ Excel Математика Matlab and Mathematica Написання дослідницьких робіт

ID Проекту: #7719005

Про проект

Дистанційний проект Остання активність May 21, 2015